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本網訊 9月8號下午在圖書館1607室,應數理學院邀請,南京理工大學理學院兩位博士生導師朱元國和趙培標爲學院師生分別作了題爲《不確定優化方法》和《套利期權的定價》的學術報告。數理學院部分青年教師和研究生聆聽了報告會。報告會由數理學院副院長吳小太主持。

朱元國作了題爲《不確定優化方法》的學術報告。他首先闡述了不確定最優化方法的由來,通過實際生活中的例子說明了不確定最優化方法的重要性。隨後,分析了如何建立不確定最優化模型,並且介紹了如何求解模型的解。最後,朱元國給出了一些不確定最優化方法的其它研究思路。

趙培標作了題爲《套利期權的定價》的學術報告。他首先著重介紹了該研究方向的研究重要性與必要性,他指出:“只要能找到好的研究問題,就能做出好的研究成果”。隨後,介紹了不完全對沖的概念和期權定價的重要條件,並講述了期權定價的模型和不完全對沖的期權定價模型。最後,分析了具有不同阻尼項的期權定價方程。

報告會期間,全體師生認真聆聽了報告,並就研究中遇到的問題與困惑和兩位專家進行了深入的交流和探討。報告會結束後,吳小太對兩位專家的報告進行了簡單的總結,並對他們的精彩報告表示感謝。此次學術報告內容豐富充實,專家講解精彩,研究內容富有創新性,令學院廣大師生受益匪淺。

(文:赵颖 图:张辉;审核:吴小太;编辑:徐征)